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手法の期待値を検証する

玄人編手法を数字で鍛える8 / 11

手法の良し悪しは、感覚じゃなくて数字で判断する。10回やって7回勝ったから良い手法、というのは危ない。サンプルが少ないうちは、運で簡単にひっくり返るからね。

期待値がプラスでも、最大ドローダウンが資金の30%を超えるような手法は、実際には続けられない。数字の上では勝てても、途中で心が折れるからね。

最低でも30回、できれば100回は集めたい。たとえば本当の勝率が50%の手法でも、10回だけなら7勝3敗や3勝7敗は珍しくない。回数が増えるほど、結果は本当の数字に近づいていく。

期待値がマイナスだったら、1か所だけ変えてもう一度検証する。たとえば「利確を直近高値から1対2の位置に変える」など。一度に何か所も変えると、どの変更が効いたのかわからなくなる。

もう1つ大事なのは、過去のチャートに合わせすぎないこと。条件を細かくしすぎると、過去の数字はきれいになるけど、未来の相場では通用しなくなる。シンプルなルールのほうが長持ちするよ。

記録の資金の推移で、いちばん高かった時点から、その後いちばん低くなった時点までの下げ幅が最大ドローダウン。たとえば資金が60万円まで増えたあと、45万円まで減ってから回復したなら、最大ドローダウンは25%になる。

過去の検証で出た最大ドローダウンは、実戦ではもっと大きくなることが多い。検証の1.5〜2倍くらいは起きるつもりで、資金とロットを決めておこう。

アキト

期待値がプラスなら、あとは淡々と回数をこなす。ただし相場の性格は変わるから、定期的に検証し直す前提でね。